Backtrader内置技术指标参数详解（4）- backtrader中文教程

发表于： 2019年9月14日 2022年10月7日
分类： backtrader, 量化交易与机器学习
标签： DEMA, DI, DM, DMA, DMAEnvelope, DMI, DPO, 动向指标, 平行线差指标, 移动平均振荡指标

区间趋势价格振荡指标（别名：DPO）

由乔·迪纳波利在他的书“用迪纳波利水平交易”中定义

它根据移动平均线（趋势）衡量价格变化，因此从价格中移除“趋势”因素。

公式：

movav = MovingAverage(close, period)
dpo = close – movav(shifted period / 2 + 1)

参考:

http://en.wikipedia.org/wiki/Detrended_price_oscillator

Lines:

Params:

period (20)
movav (MovingAverageSimple)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([0.0])
plotforce (False)

PlotLines:

dpo:

平行线差指标（别名：DMA, DicksonMA）

内森·迪克森

Dickson 移动平均线结合了Ehlers的ZeroLagIndicator（又名 ErrorCorrecting或EC），并尝试提供接近Jurik移动平均线的结果HullMovingAverage

公式：

ec = ZeroLagIndicator(period, gainlimit)
hma = HullMovingAverage(hperiod)
dma = (ec + hma) / 2
ZeroLagIndicator的默认移动平均线是 EMA，但可以使用参数更改_movav–注意*：通过的移动平均线必须计算 alpha（和 1 – alpha）并使其可用作属性alpha和 alpha1
可以使用参数_hma将^第二个移动平均值从Hull更改为其他任何值

也可以看看：

https://www.reddit.com/r/algotrading/comments/4xj3vh/dickson_moving_average

Lines:

Params:

period (30)
gainlimit (50)
hperiod (7)
_movav (EMA)
_hma (HMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

dma:

DicksonMovingAverageEnvelope（别名：DMAEnvelope、DicksonMAEnvelope）

DicksonMovingAverage 和包络带将“perc”从中分离出来

公式：

dma (from DicksonMovingAverage)
top = dma * (1 + perc)
bot = dma * (1 – perc)

参考:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_average_envelopes

Lines:

Params:

period (30)
gainlimit (50)
hperiod (7)
_movav (EMA)
_hma (HMA)
perc (2.5)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

dma:
top:
- _samecolor (True)
bot:
- _samecolor (True)

移动平均振荡指标（别名：DicksonMovingAverageOsc, DMAOscillator, DMAOsc, DicksonMAOscillator, DicksonMAOsc）

DicksonMovingAverage 围绕其数据的振荡

Lines:

Params:

period (30)
gainlimit (50)
hperiod (7)
_movav (EMA)
_hma (HMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

dma:
_0:
- _name (osc)

动向指标/趋向指标（别名：DI）

由 J. Welles Wilder, Jr. 于 1978 年在他的“技术交易系统中的新概念”一书中定义。

旨在衡量趋势强度

该指标显示+DI、-DI：

使用 PlusDirectionalIndicator (PlusDI) 获取 +DI
使用 MinusDirectionalIndicator (MinusDI) 获取 -DI
使用 AverageDirectionalIndex (ADX) 获取 ADX
使用AverageDirectionalIndexRating (ADXR) 得到ADX, ADXR
使用 DirectionalMovementIndex (DMI) 获取 ADX、+DI、-DI
使用 DirectionalMovement (DM) 获得 ADX、ADXR、+DI、-DI

公式：

upmove = high – high(-1)
downmove = low(-1) – low
+dm = upmove if upmove > downmove and upmove > 0 else 0
-dm = downmove if downmove > upmove and downmove > 0 else 0
+di = 100 * MovingAverage(+dm, period) / atr(period)
-di = 100 * MovingAverage(-dm, period) / atr(period)

使用的移动平均线是 Wilder 最初定义的SmoothedMovingAverage

参考:

https://en.wikipedia.org/wiki/Average_directional_movement_index

Lines:

plusDI
minusDI

Params:

period (14)
movav (SmoothedMovingAverage)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

plusDI:
minusDI:

动向指标（别名：DM）

由 J. Welles Wilder, Jr. 于 1978 年在他的“技术交易系统中的新概念”一书中定义。

旨在衡量趋势强度

该指标显示 ADX、ADXR、+DI、-DI。

使用 PlusDirectionalIndicator (PlusDI) 获取 +DI
使用 MinusDirectionalIndicator (MinusDI) 获取 -DI
使用方向指示器 (DI) 获得 +DI、-DI
使用 AverageDirectionalIndex (ADX) 获取 ADX
使用AverageDirectionalIndexRating (ADXR) 得到ADX, ADXR
使用 DirectionalMovementIndex (DMI) 获取 ADX、+DI、-DI

公式：

upmove = high – high(-1)
downmove = low(-1) – low
+dm = upmove if upmove > downmove and upmove > 0 else 0
-dm = downmove if downmove > upmove and downmove > 0 else 0
+di = 100 * MovingAverage(+dm, period) / atr(period)
-di = 100 * MovingAverage(-dm, period) / atr(period)
dx = 100 * abs(+di – -di) / (+di + -di)
adx = MovingAverage(dx, period)

使用的移动平均线是 Wilder 最初定义的SmoothedMovingAverage

参考:

https://en.wikipedia.org/wiki/Average_directional_movement_index

Lines:

adx
adxr
plusDI
minusDI

Params:

period (14)
movav (SmoothedMovingAverage)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

plusDI:
minusDI:
adx:
- _name (ADX)
adxr:
- _name (ADXR)

动向运动指数（别名：DMI）

由 J. Welles Wilder, Jr. 于 1978 年在他的“技术交易系统中的新概念”一书中定义。

旨在衡量趋势强度

该指标显示 ADX、+DI、-DI：

使用 PlusDirectionalIndicator (PlusDI) 获取 +DI
使用 MinusDirectionalIndicator (MinusDI) 获取 -DI
使用方向指示器 (DI) 获得 +DI、-DI
使用 AverageDirectionalIndex (ADX) 获取 ADX
使用AverageDirectionalIndexRating（ADXRating）得到ADX，ADXR
使用 DirectionalMovement (DM) 获得 ADX、ADXR、+DI、-DI

公式：

upmove = high – high(-1)
downmove = low(-1) – low
+dm = upmove if upmove > downmove and upmove > 0 else 0
-dm = downmove if downmove > upmove and downmove > 0 else 0
+di = 100 * MovingAverage(+dm, period) / atr(period)
-di = 100 * MovingAverage(-dm, period) / atr(period)
dx = 100 * abs(+di – -di) / (+di + -di)
adx = MovingAverage(dx, period)

使用的移动平均线是 Wilder 最初定义的SmoothedMovingAverage

参考:

https://en.wikipedia.org/wiki/Average_directional_movement_index

Lines:

adx
plusDI
minusDI

Params:

period (14)
movav (SmoothedMovingAverage)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

plusDI:
minusDI:
adx:
- _name (ADX)

双指数移动平均指标（别名：DEMA，MovingAverageDoubleExponential）

1994 年，Patrick G. Mulloy 在“股票和商品的技术分析”杂志上的文章“用更快的移动平均线平滑数据”中首次介绍了 DEMA。

它试图减少与移动平均线相关的固有滞后

公式：

dema = (2.0 – ema(data, period) – ema(ema(data, period), period)

Lines:

dema

Params:

period (30)
_movav (EMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

dema:

双指数移动平均包指标（别名：DEMAEnvelope, MovingAverageDoubleExponentialEnvelope）

DoubleExponentialMovingAverage 和包络带将“perc”从中分离出来

公式：

dema (from DoubleExponentialMovingAverage)
top = dema * (1 + perc)
bot = dema * (1 – perc)

参考:

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:moving_average_envelopes

Lines:

dema
top
bot

Params:

period (30)
_movav (EMA)
perc (2.5)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (False)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

dema:
top:
- _samecolor (True)
bot:
- _samecolor (True)

双指数移动平均振荡指标（别名：DoubleExponentialMovingAverageOsc, DEMAOscillator, DEMAOsc, MovingAverageDoubleExponentialOscillator, MovingAverageDoubleExponentialOsc）

DoubleExponentialMovingAverage 围绕其数据的振荡

Lines:

dema

Params:

period (30)
_movav (EMA)

PlotInfo:

plot (True)
plotmaster (None)
legendloc (None)
subplot (True)
plotname ()
plotskip (False)
plotabove (False)
plotlinelabels (False)
plotlinevalues (True)
plotvaluetags (True)
plotymargin (0.0)
plotyhlines ([])
plotyticks ([])
plothlines ([])
plotforce (False)

PlotLines:

dema:
_0:
- _name (osc)

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