GitHub 中的问题实际上是推动完成文档部分或帮助我了解 backtrader 是否具有我从一开始就设想的易用性和灵活性以及沿途做出的决定。

在这种情况下是问题 #9。

这个问题似乎最终归结为：

  • open最终用户能否轻松扩展现有机制，以通过其他现有价格信息点（如、等）传递的线条形式添加额外信息high？

据我了解这个问题的答案是：是的

海报似乎有这些要求（来自Issue #6）：

  • 正在解析为 CSV 格式的数据源
  • 用于GenericCSVData加载信息

    此通用 csv 支持是针对此问题 #6开发的

  • 一个额外的字段，显然包含需要在解析后的 CSV 数据中传递的市盈率信息

让我们以 CSV 数据馈送开发和通用 CSV 数据馈送示例帖子为基础。

脚步：

  • 假设在解析的 CSV 数据中设置 P/E 信息
  • 用作GenericCSVData基类
  • 用 pe
  • 添加参数让调用者判断P/E信息的列位置

结果：

from backtrader.feeds import GenericCSVData

class GenericCSV_PE(GenericCSVData):

    # Add a 'pe' line to the inherited ones from the base class
    lines = ('pe',)

    # openinterest in GenericCSVData has index 7 ... add 1
    # add the parameter to the parameters inherited from the base class
    params = (('pe', 8),)

工作完成了……

稍后以及在策略中使用此数据馈送时：

import backtrader as bt

....

class MyStrategy(bt.Strategy):

    ...

    def next(self):

        if self.data.close > 2000 and self.data.pe < 12:
            # TORA TORA TORA --- Get off this market
            self.sell(stake=1000000, price=0.01, exectype=Order.Limit)
    ...

绘制额外的市盈率线

数据馈送中的那条额外线显然没有自动绘图支持。

最好的选择是在该线上执行 SimpleMovingAverage 并将其绘制在单独的轴上：

import backtrader as bt
import backtrader.indicators as btind

....

class MyStrategy(bt.Strategy):

    def __init__(self):

        # The indicator autoregisters and will plot even if no obvious
        # reference is kept to it in the class
        btind.SMA(self.data.pe, period=1, subplot=False)

    ...

    def next(self):

        if self.data.close > 2000 and self.data.pe < 12:
            # TORA TORA TORA --- Get off this market
            self.sell(stake=1000000, price=0.01, exectype=Order.Limit)
    ...

 

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