class backtrader.observers.Benchmark()

该观察者存储策略的回报和参考资产的回报，参考资产是传递给系统的数据之一。

参数：

  • timeframe（默认值：None）如果None然后将报告整个回测期间的完整回报
  • compression（默认None）

    仅用于次日时间范围，例如通过指定“TimeFrame.Minutes”和 60 作为压缩来处理每小时时间范围

  • data（默认None）

    要跟踪的参考资产以进行比较。

    注意：此数据必须已使用、或添加到cerebro实例中 。addataresampledatareplaydata

  • _doprenext（默认False）

    基准测试将从策略开始的那一点开始（即：当策略的最短期限已经满足时）。

    将此设置为True将从数据馈送的起点记录基准值

  • firstopen（默认False）

    Keepint it asFalse确保价值和基准之间的第一个比较点从 0% 开始，因为基准不会使用其开盘价。

    TimeReturn有关参数含义的完整解释，请参阅分析器参考

  • fund（默认None）

    如果None经纪商的实际模式（fundmode – True/False）将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为True或False用于特定行为

请记住，在任何时刻run都可以通过按名称查看 index处的行0来检查当前值。

经纪人

class backtrader.observers.Broker(*args, **kwargs)

该观察员跟踪经纪人中的当前现金金额和投资组合价值（包括现金）

参数：无

经纪人 – 现金

class backtrader.observers.Cash(*args, **kwargs)

该观察者跟踪经纪人中的当前现金金额

参数：无

经纪人 – 价值

class backtrader.observers.Value(*args, **kwargs)

该观察者跟踪经纪人的当前投资组合价值，包括现金

参数：

  • fund（默认None）

    如果None经纪商的实际模式（fundmode – True/False）将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为True或False用于特定行为

买卖

class backtrader.observers.BuySell(*args, **kwargs)

该观察者跟踪单个买/卖订单（单个执行），并将它们沿着执行价格水平周围的数据绘制在图表上

参数：

* `barplot`（默认值：`False`）绘制低于最小值的买入信号和
  高于最大值的卖出信号。

  如果 `False` 它将绘制在
  柱期间执行的平均价格

* `bardist`（默认值：`0.015` 1.5%） 当
  `barplot` 为 `True`时到最大值/最小值的距离

提款

class backtrader.observers.DrawDown()

此观察者跟踪当前回撤水平（绘制）和最大回撤水平（未绘制）

参数：

  • fund（默认None）

    如果None经纪商的实际模式（fundmode – True/False）将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为True或False用于特定行为

时间返回

class backtrader.observers.TimeReturn()

该观察者存储策略的回报。

参数：

  • timeframe（默认值：None）如果None然后将报告整个回测期间的完整回报

    通过TimeFrame.NoTimeFrame考虑整个数据集，没有时间限制

  • compression（默认None）

    仅用于次日时间范围，例如通过指定“TimeFrame.Minutes”和 60 作为压缩来处理每小时时间范围

  • fund（默认None）

    如果None经纪商的实际模式（fundmode – True/False）将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为True或False用于特定行为

请记住，在任何时刻run都可以通过按名称查看 index处的行0来检查当前值。

交易

class backtrader.observers.Trades()

该观察者跟踪完整交易并绘制交易关闭时达到的 PnL 水平。

当仓位从 0（或越过 0）到 X 时，交易是打开的，然后当它回到 0（或在相反方向越过 0）时关闭

参数：

* `pnlcomm` (def: `True`)

  显示净/盈亏，即：佣金后。如果设置为 `False`
  如果将显示佣金前的交易结果

日志返回

class backtrader.observers.LogReturns()

此观察者存储策略的日志返回或

参数：

  • timeframe（默认值：）None如果None然后将报告整个回测期间的完整回报

    通过TimeFrame.NoTimeFrame考虑整个数据集，没有时间限制

  • compression（默认None：）

    仅用于次日时间范围，例如通过指定“TimeFrame.Minutes”和 60 作为压缩来处理每小时时间范围

  • fund（默认None：）

    如果None经纪商的实际模式（fundmode – True/False）将被自动检测以决定回报是基于总资产净值还是基于基金价值。请参阅set_fundmode经纪人文档

    将其设置为True或False用于特定行为

请记住，在任何时刻run都可以通过按名称查看 index处的行0来检查当前值。

日志返回2

class backtrader.observers.LogReturns2()

扩展观察者 LogReturns 以显示两个仪器

基金价值

class backtrader.observers.FundValue(*args, **kwargs)

该观察者跟踪当前的类基金价值

参数：无

基金份额

class backtrader.observers.FundShares(*args, **kwargs)

该观察者跟踪当前的类基金份额

参数：无



            


        

        
	            

        

      

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