会话过滤器

class backtrader.filters.SessionFilter(data)

此类可以作为过滤器应用于数据源，并将过滤掉常规交易时段之外的日内柱（即：前/后市场数据）

这是一个“非简单”过滤器，必须管理数据堆栈（在 init 和call期间传递）

它不需要“最后”方法，因为它没有什么可交付的

SessionFilterSimple

class backtrader.filters.SessionFilterSimple(data)

此类可以作为过滤器应用于数据源，并将过滤掉常规交易时段之外的日内柱（即：前/后市场数据）

这是一个“简单”过滤器，不得管理数据堆栈（在 init 和call期间传递）

它不需要“最后”方法，因为它没有什么可交付的

条形管理将由在 DataBase.addfilter_simple 调用期间添加的 SimpleFilterWrapper 类完成

会话填充器

class backtrader.filters.SessionFiller(data)

声明的会话开始/结束时间内数据源的填充条。

填充条是使用声明的数据源构建的，timeframe 并且compression（用于计算中间的缺失时间）

参数：

  • 填充价格（定义：None）：

    如果 None 被传递，将使用前一个柱的收盘价。最后得到一个条形图，例如需要时间但它没有显示在图中……使用 float(‘Nan’)

  • fill_vol (def: float(‘NaN’)):

    用于填充缺失体积的值

  • fill_oi (def: float(‘NaN’)):

    用于填补缺失的未平仓合约的价值

  • skip_first_fill (def: True):

    看到第一个有效柱后，从sessionstart到该柱没有填充

日历-天

class backtrader.filters.CalendarDays（data）

Bar Filler 将缺失的日历日添加到交易日

参数：

  • 填充价格（定义：None）：

    0：给定值填充 0 或无：使用最后一个已知收盘价 -1：使用最后一根柱的中点（高-低平均）

  • fill_vol (def: float(‘NaN’)):

    用于填充缺失体积的值

  • fill_oi (def: float(‘NaN’)):

    用于填补缺失的未平仓合约的价值

BarReplayer_Open

class backtrader.filters.BarReplayer_Open(data)

此过滤器将条分成两部分：

  • Open: 柱的开盘价将用于交付四个组成部分 (OHLC) 相等的初始价格柱

    此初始柱的交易量/未平仓量字段为 0

  • OHLC: 原条与原条一起交付 volume/openinterest

拆分模拟重播，无需使用重播过滤器。

DaySplitter_Close

class backtrader.filters.DaySplitter_Close(data)

将每日柱分成两部分，模拟 2 个报价，用于重播数据：

  • 第一个勾：OHLX

    将Close替换为的平均值， 并且OpenHighLow

    会话打开时间用于此刻度

和

  • 第二个勾：CCCC

    价格将Close用于价格的四个组成部分

    会话关闭时间用于此刻度

交易量将使用以下参数在 2 个刻度之间分配：

  • closevol（默认0.5值：）该值指示必须将哪个百分比（从 0.0 到 1.0 的绝对值）分配给收盘 价。其余的将分配给OHLX刻度。

此过滤器旨在与 cerebro.replaydata

HeikinAshi

class backtrader.filters.HeikinAshi（数据）

过滤器对开、高、低、关进行改造以制作 HeikinAshi 烛台

看：

* [https://en.wikipedia.org/wiki/Candlestick_chart#Heikin_Ashi_candlesticks](https://en.wikipedia.org/wiki/Candlestick_chart#Heikin_Ashi_candlesticks)

* [http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:heikin_ashi](http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:heikin_ashi)

Renko

class backtrader.filters.Renko(data)

修改数据流以绘制 Renko 条（或砖）

参数：

  • hilo（默认值：False）使用 high 和 low 而不是 close 来决定是否需要新砖
  • size（默认值：无）每块砖要考虑的大小
  • autosize（默认值：20.0）如果size是None，这将用于自动计算砖块的大小（只需将当前价格除以给定值）
  • dynamic（默认值：False）如果为True并使用autosize，则在移动到新砖块时将重新计算砖块的大小。这当然会消除 Renko 砖的完美对齐。
  • align（默认值：1.0）用于对齐砖块价格边界的因子。例如，如果价格为3563.25且align为 10.0，则生成的对齐价格将为3560。计算：
    • 3563.25 / 10.0 = 356.325
    • 四舍五入并删除小数 -> 356
    • 356 * 10.0 -> 3560

看：

* [http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:renko](http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:chart_analysis:renko)