特点

实时交易

与盈透证券，OANDA ，VisualChart等外界经纪人通过API进行集成。

[0]基于索引

  • [0]当前周期的数据
  • 历史-1, -2时刻访问在arrays值（即：负值）时，保持在与Python有一定的不同。
  • 任何正数都意味着未来时刻（在event-only 模式下测试你的代码并且会破坏）

事件和Vectorized

  • 交易逻辑和代理总是在逐个事件的基础上运行
  • 如果可能，指标的计算是矢量化的（源数据可以预加载）

一切都可以在event-only模式下运行，没有预装数据，就好像如果事情是活的。

数据源（Live Too）

  • 内置支持几个来源：CSV，数据库，消息人士透露，YahooFinance，盈透证券，OANDA V1，…
  • 任意数量的同时数据馈送（存储器的限制，很明显）可以同时运行

    警告！

    谨防幸存者的偏见！

  • 多重时间周期可以混合运行
  • 集成重采样和重放

Broker：

  • Order类型：Market, Limit, Stop, StopLimit, StopTrail,
    StopTrailLimit, OCO, Bracket, MarketOnClose
  • 长短selling
  • 类似未来工具的持续现金调整
  • 用户定义的佣金计划和信贷利息
  • 资金模式
  • 批量填充策略
  • 自定义滑点

策略 – 交易逻辑

  • 操作前自动预热时间计算
  • 多策略（针对同一代理）可以并行运行
  • 多个订单生成方法（buy/sell，order_target_xxx，自动信号）
  • 事件通知：传入数据，数据馈送提供商，订单，交易，计时器。

指标

超过122个指标

  • 许多均线（SMA, EMA，…），经典：（MACD, Stochastic, RSI，…）和others
  • ta-lib integration

性能分析仪

内置多种性能分析器（TimeReturns, TradeAnalyzer,SharpeRatio, VWR, SQN，…）

绘图（额外）

自动的（定制的）绘制用单个命令。

注意：

对于这项工作，matplotlib必须安装

分级机

定义和插件智能自动铆合政策

观察员

这将被绘制并可以在系统中看到的一切（通常代理将用来绘制统计）

Miscelanea

  • Timers超过time
  • Trading Calendars
  • Timezone Support

Pure Python

重复动作最强大，且易于使用，编程的一个工作语言。不需要额外的库。

  • 使用OO很容易让被安装到每个other.
  • Operators拼图的碎片都超载，如果可能的话，提供自然语言语句如： 
    av_diff = bt.ind.SMA(period=30) - bt.ind.SMA(period=15)

     

    其中av_diff将包含简单移动平均线的差的30和15periods.

  • 对于语言结构，不能被覆盖，像and, or, if，相当于functions提供，以确保没有功能缺失，如 
    av_and = bt.And(av_diff > 0, self.data.close < bt.ind.SMA(period=30))

     

1 对 “backtrader回测框架的特点”的想法；

  1. 内容看起来很好，可惜代码框显示为网页源码，哪位知道如何解决吗？

    av_and = bt.And(av_diff > 0, self.data.close < bt.ind.SMA(period=30))

评论被关闭。